做量化的人是没法把算法搬回家吗？

不可能... 几台电脑+网络的事儿

当然能搬但核心的那一段只有1，2个人知道，外围周边的东西1，2个人又做不完

无聊没意思

删帖

你如果想一个人做话，脚语言来开发国内金字塔用的VB。MATLAB严格说也算脚本语言，很多数据提供商支持的。

是 脚本语言脚本语言的开发速度要快很多很多。

量化交易需要超级计算机和高速网络，追求快人一步，把握先机，
但是照搬美国的量化交易在A股市场，整体是亏损的，

国内用lua比较多

就国内的交易软件而已，现在做不到分钟以下的预警，所以都是分钟以上指标，
而且只能部分股票可以预警，以前有全推的软件，那时股票数量少，
有机构版软件设置量化交易，实际上是一些交易策略

可以像我一样在家自己开发算法准确率70%
一台普通电脑就行了，关键是想法。

你应该是用了一些常用的机器学习模式吧？都用了哪些？透露一下，让大家敬仰敬仰

量化还是算法交易？两个是不同的东西哇

记在脑子里的当然随便你带去哪照抄或者搬运code，就不好了

商业机密啊。。。自己先玩玩一段时间

做量化的不是号称要求毫秒级的延迟所以有的号称要请会FPGA 的专门进行算法的硬件实现
甚至自己建微波传送站或者把办公室放在数据中心旁边

此量化非彼量化，就是一些程序化预警，条件单，或者拆单

因为缺少基础设施的支持如果是高频策略，本金要求不高，但需要很强的技术支持和网络资源支持。基本上就变成一个技术活

如果是低频策略，那么需要大量的本金，家里是有矿的才考虑把策略搬回家

最大的问题是，策略本身是有生命周期的，过一阵子就需要更新了。

个人小团队一般很难覆盖所有需要的条条框框，比如政策法规，风控，交易所/券商的对接，历史数据的管理，回测系统开发，交易策略更新等等

我很有共鸣 策略的生命周期呢。。。我突然知道了。

生命周期很短每个市场过几年受政策宏观影响都会出现很明显的整体偏差。量化策略在这期间就会挂掉。这类周期变化又是渐变的，机器学习等依然使用高频数据的交易策略根本感受不出来。一般来说一个算法能撑两年就不错了。要是一种策略能吃到老，量化交易为啥还要上班呢？就是一直被市场追着跑的一群人呀，也是辛苦钱。

嗯。 我感觉是啊

多谢。。0.00 以后的都觉得慢了。 这个是高频那部分。。吧

国内高频数据的话股票是3秒一次，期货是250毫秒。交易所内部把数据整合之后才放出来，就是为了防止高频交易。

感到自己好慢好差劲。。。但也感到

量化配下来一年 是蛮好的。。。

感到今年年底推出。应该退休的蛮好

国内交易时间好短啊看起来频率也不高

对比美股

有点静静的